外匯黃金游談外匯操作-遠期匯率問題探討!

Q:假設目前美元現匯價格為 32 元新臺幣，6 個月期美元和新臺幣之利率為分別 2%和 3%，則 6 個月期的遠期匯率為何？

(A) 32.0935
(B) 32.1584
(C) 32.2267
(D) 32.281

解:

遠期外匯價格 = 即期匯率 + 即期匯率 * {【1 +（報價幣利率 * 期間）】/【1 +（被報價幣利率 * 期間） 】-1 }

=32 + 32 * {（1 + 3% * 6 / 12）/（1 + 2% * 6 / 12）-1}
=32 + 32 *（1.015 / 1.01  - 1）
=32 + 32 * 0.00495049
=32.15841568